スワップは、ポジションをロールオーバーを跨いで翌日に持ち越した場合に発生します。
金曜日から月曜日に持ち越したポジションには、週末分と合わせて3日分のスワップが反映されます。
スワップの計算方法
計算式：契約サイズ × 取引数量 × 最終市場価格* × スワップ％/ 360 days
※買い（ロング）ポジションにはロールオーバー直前の最終Bidクォート価格、売り（ショート）ポジションには最終Askクォート価格が使われます。
３日分のスワップは金曜日に適用されます。
例）月曜日に銘柄Aの買いポジションを１ユニットオープンし、火曜日まで持ち越した場合。
（買いポジションのスワップを 1.47%、月曜日の最終Bidクウォート価格を2061JPYとする）
スワップコスト = 100 x 1 x 2061 x 1.47/360 = 8.42
（小数点第１位を四捨五入）= 8 JPY