スワップは、ポジションをロールオーバーを跨いで翌日に持ち越した場合に発生します。
金曜日から月曜日に持ち越したポジションには、週末分と合わせて3日分のスワップが反映されます。
スワップの計算方法
計算式：（スワップ%÷ 金利日割計算年間日数）× (スワップ換算日の取引価格 ×取引数量)
※スワップ％はMT5の各銘柄詳細から確認できます。株式CFDのスワップタイプは、「現在価格によるパーセント表示」となっています。
※金利日割計算年間日数とは、債権や金利の計算に使われる標準方法で、米国株式CFDの場合360日となっています。
※買い（ロング）ポジションにはロールオーバー直前の最終Bidクォート価格、売り（ショート）ポジションには最終Askクォート価格が使われます。
※最終クォート価格は最終取引価格とは異なります
（例：US株式CFDのクォート時間は16：30-23：00、取引時間は16：35-22：25等で異なる為）
例）月曜日に銘柄Aの買いポジションを80ユニットオープンし、水曜日まで持ち越した場合。 （買いポジションのスワップを-2.27％、月曜日の最終Bidクウォートを210.99，火曜日の最終Bidクウォートを213.24とする）
・月曜日から火曜日に持ち越した分 = (-2.27% ÷ 360) × (210.99 × 80) = -1.06 ・火曜日から水曜日に持ち越した分 = (-2.27% ÷ 360) × (213.24 x 80) = -1.08 ・保有期間中のスワップの合計（ロールオーバー２回分を合算） = -1.08 + -1.06 = -2.14 USD 月曜日から水曜日、3日間持ち越したポジションの場合、2回（2日）分のスワップの合算となる。